Объёмный анализ — знакомство с футпринтом и дельтой объёмов.

%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%ba54
Продолжаю цикл статей об анализе объёмов. В предыдущей статье я рассмотрел основы работы с кластерным графиком. Объединение сделок bid и ask происходит с помощью математических операций, которое на выходе будет представлено в виде распределения объема по каждой цене — это кластер. В этой статье мы заглянем внутрь кластера и рассмотрим процесс происхождения и отображения этих сделок(футпринт).
%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%ba53
Footprint (отпечаток, eng) – показывает на графике исполненные по рынку сделки разбивая их по Bid и Ask(продажи и покупки).
Для того, чтобы понять по каким ценам исполняются сделки, нужно коснуться темы сведения ордеров. Напомню, что существуют два типа ордеров: рыночные и лимитные(заявки в стакане).
Рыночный ордер (market order) исполняется сразу после поступления на биржу, по текущей цене, если для него есть обратный лимитный ордер. Например, для исполнения рыночного ордера на покупку (market buy) требуется наличие лимитного ордера на продажу (sell limit). Для исполнения рыночного ордера на продажу (market sell) требуется наличие лимитного ордера на покупку (buy limit).
Для исполнения рыночного ордера из всех имеющихся в стакане лимитных ордеров выбирается наилучший (ближайший к цене Last). Поэтому рыночный ордер на покупку исполняется по цене Ask, а рыночный ордер на продажу – по цене Bid. Благодаря футпринту мы можем видеть кол-во исполненных по рынку сделок на покупку и продажу. Но как понять, кто преобладает в данный момент времени, быки или медведи? В этом вам поможет дельта объёмов.
delta
Дельта объёмов — это разность объёмов, соответствующих рыночным покупкам и рыночным продажам, за некоторый промежуток времени. Высокая дельта относительно предыдущих значений, показывает агрессивность покупок или продаж.
Продажа по рынку (размером 1 контракт), сведённая с лимитным ордером на покупку, изменяет дельту на -1 (исполняется по цене Bid).
Рыночная покупка (размером 1 контракт), сведённая с лимитным ордером на продажу, изменяет дельту на +1 (исполняется по цене Ask).
График футпринта дает отображение тех сделок, которые проводились на всех уровнях цены по бидам и аскам. Футпринт графически показывает ту объёмную информацию, которая характеризует буквально каждый уровень. С его помощью можно отследить, точные места накоплений активов и их распределений. Лишь график футпринта способен так точно показывать активность продавцов и покупателей в каждый момент времени.



Отправить ответ

avatar
  Subscribe  
Оповестить если